Расчет платы за перенос позиции
Перенос позиций на следующий торговый день осуществляется автоматически по факту наличия на торговом счете клиента в момент окончания торгового дня открытой позиции, при этом плата за перенос позиции рассчитывается следующим образом:
1. Рассчитываем сумму обязательств по каждой открытой позиции и конвертируем в валюту клиринга (гривна)
Цена – это цена, по которой была открыта позиция
(Объем * Цена) – величина всегда положительная, независимо от направления открытой позиции
2. Находим совокупную сумму обязательств по всем позициям
3. Рассчитываем сумму нетто-обязательств клиента
Нетто-обязательства = Свободные средства клиента - Совокупная сумма обязательств.
Если сумма нетто-обязательств клиента меньше нуля, то это означает, что обязательства по позициям
клиента превышают его собственные средства. Это, в свою очередь, означает, что компания предоставила
ему займ, за использование которого он должен заплатить процент. Если сумма нетто-обязательств
клиента >= 0, то обязательства клиента по позициям полностью покрываются его собственными средствами
и на остаток этих средств компания платит процент за пользование средствами.
4. Рассчитываем сумму платы за перенос позиции по алгоритму
Если сумма нетто-обязательств < 0, то формула выглядит так:
В этом случае сумма списывается со счета клиента и перечисляется на счет компании
Если сумма нетто-обязательств => 0, то формула выглядит так:
В этом случае сумма зачисляется на счет клиента
R ask - значение ask процентной ставки валюты клиринга (в данный момент составляет 11%),
R bid - значение bid процентной ставки валюты клиринга (в данный момент составляет 9%),
AB - количество дней в году (если год не високосный - 365)
K - коэффициент взимания свопов, стоящий в расписании торговых дней (равен количеству дней,
в течение которых торги по инструменту не проводятся. Если биржа работает в обычном режиме, в будний день K = 1,
в пятницу (перенос позиции через выходные) K = 3)
Примечание: конвертор используется для пересчета финансового результата из валюты котировки в валюту клиринга. Валютой клиринга ТТ iTrader является российский рубль. При отображении финансовых показателей в гривне дополнительно выполняется перевод из рублей в гривны по фиксированному курсу, установленному на начало торгового дня.
Значение конвертора можно посмотреть в описании используемого инструмента.
Пример расчета платы за перенос позиции
| 
